Soit un premier facteur de variabilité pouvant prendre les niveaux i = 1..p, un second facteur de variabilité pouvant prendre les niveaux j = 1..q, n ij le nombre d'individu dans le niveau i du ...
La décomposition de la variance est toujours valable, quelle que soit la distribution des variables étudiées. Cependant, lorsqu'on réalise le test de Fisher, on fait l'hypothèse de la normalité de ces ...
The Canadian Journal of Statistics / La Revue Canadienne de Statistique Necessary and sufficient conditions are given for the covariance structure of all the observations in a multivariate factorial ...
Avec l'apparition des techniques de simulation par calculateur et des modèles économétriques de "troisième génération" comme The Brookings Quarterly Econometric Model of the United States, la ...
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